为了解决市值风格择时问题，华泰金工从趋势和拐点两个角度出发，构建了一个有效的市值因子择时模型，进一步应用于沪深300（CSI 300）与中证2000（CSI 2000）的轮动策略。本文首先依托宽基指数的编制规则及BARRA模型，合理界定市值因子，并计算其收益率和净值 ...